互助問答第15期似不相關回歸模型與聯立方程相關的Stata操作 今天小豆培訓網學歷教育小編就來給大家簡單介紹一下。
問題1：似不相關回歸模型（SUR）與聯立方程的主要區別是什么？
答案1：
SUR模型的方程右邊不包含被解釋變量，一般每個方程的解釋變量相同；而聯立方程右邊包含被解釋變量。
問題2：面板數據若用聯立方程組估計，需要用xtdata處理，去除個體效應嗎？內生性、截面相關、跨方程約束條件等檢驗是否都要做，具體涉及到哪些Stata命令？
答案2：
面板數據使用聯立方程估計，有多種做法。使用xtdata處理的問題是可能會導致標準誤的估計錯誤，從而導致顯著性水平更傾向于顯著。此外，對于聯立方程模型，一個方程用工具變量法進行估計也是可以的，這樣做一方面排除了其他方程的錯誤設定對于某一個單獨方程的一致性的影響，另外一方面可以使用reghdfe等命令很好的處理固定效應，也可以很方便的進行聚類標準誤，因而聯立方程使用單方程估計是一個比較方便的做法。當然如果需要做跨方程的假設檢驗，還是需要聯立起來進行估計的。
聯立方程模型中存在內生性的時候可以使用reg3命令，命令后面加ireg3選項的好處是迭代的計算協方差矩陣，可以達到理論上的最有效估計，當然這樣做是有一定代價的。具體可以參考Wooldridge的《橫截面與面板數據的經濟計量分析》相關章節。
補充：一般情況下，聯立方程組都能用 2SLS 估計，所以可以考慮使用命令xtivreg。xtivreg就是處理內生性，截面相關就是在命令后面用cluster。
問題3：若假定為SUR模型，但存在內生性時，能否用3SLS~ireg3命令估計？
答案3：
SUR的內生性來自遺漏變量和測量誤差，不需要使用3SLS。
學術指導：張曉峒老師
本期解答人：曹暉老師 慧航 中關村大街
編輯：鵬飛 統計小妹 Jensen
統籌：芋頭
技術：知我者
